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Handelsschwelle und Drift Forecast

Gehandelt wird nur noch, wenn die Prognose mindestens 20 Punkte von 50 % abweicht. Dazu kommt der Drift Forecast als eigene Ansicht.

Über alle Prognosen hinweg steigt die Trefferquote vom unsichersten zum sichersten Zehntel von 51,0 auf 58,3 %. Die Überzeugung des Modells trifft also die Reihenfolge, auch wenn ihre absolute Höhe danebenlag — die Schwelle macht das nutzbar.

Der Drift Forecast schätzt Richtung, Größenordnung und Schwankung für die kommenden Tage, für alle 28 Paare. Er ist als Beta gekennzeichnet: bislang überschreitet kein Horizont die statistische Nachweisgrenze, und an jeder Karte steht, wie sie einzuordnen ist.

Kalibrierte Wahrscheinlichkeiten

Die ausgewiesene Sicherheit des Modells ist deutlich ehrlicher geworden: der Kalibrierungsfehler ist von 0,19 auf 0,04 gefallen.

Das Modell schlug von 4 % bis 95 % aus, während die tatsächlich beobachtete Aufwärtsquote nur von 42 auf 55 % stieg — es redete also weit sicherer, als es durfte.

Fünf Verfahren wurden gegeneinander gemessen. Die Temperatur-Skalierung gewinnt, weil sie als einzige die Handelsentscheidung unangetastet lässt: sie staucht nur die Überzeugung um die Mitte, die Schwelle bleibt die Schwelle. Trefferquote und Edge sind unverändert.

Backtest: Jahr für Jahr und Monte Carlo

Der Backtest hat zwei neue Ansichten. Eine zeigt jedes Kalenderjahr einzeln, die andere die Verteilung derselben Trades in anderer Reihenfolge.

Eine Gesamtzahl verdeckt, wie unterschiedlich die Jahre ausfielen. Jetzt steht je Jahr die Zahl der Positionen, die Trefferquote, der Ertrag mit Spanne, Sharpe und der tiefste Rückgang.

Die Monte-Carlo-Ansicht zieht die Perioden 4000-mal neu und zeigt, wie stark das Ergebnis an ihrer Reihenfolge hängt. Sie beantwortet ausdrücklich nicht, ob ein Vorteil echt ist — das steht auch so daneben.

Saisonalität nach Wochentagen

Neben dem Monatsmuster steht jetzt die durchschnittliche Rendite je Wochentag — je Rückblickfenster und für alle 28 Paare.

Der Monat fragt nach der Jahreszeit, der Wochentag nach dem Wochenrhythmus: Abrechnungstage, Verfallstage, das Wochenende als Lücke. Beides gehört nebeneinander.

Die Ansicht ist außerdem neu aufgebaut. Das Instrument steht oben groß, daneben ein Suchfeld über alle acht Währungen und 28 Paare — die beiden Reihen mit 36 Schaltflächen sind damit entfallen.

Aufgeräumte Kennzahlen

Rohkennzahl entfernt, Gestaltung überarbeitet.

Die statistische Rohkennzahl AUC wird nicht mehr ausgewiesen. Angezeigt bleiben die daraus abgeleitete Signalqualität und die Vorhersagekraft — die Zahlen, die ohne Statistikstudium lesbar sind.

Abo-Seite und E-Mails wurden gestalterisch überarbeitet.

Freier Zeitraum und Dollar-Index

Jedes Zeitfenster im Jahr auswertbar, USD im COT.

Die Saisonalität lässt jetzt jeden Zeitraum innerhalb des Jahres zu — etwa 15. März bis 20. April, ausgewertet über alle verfügbaren Jahre. Auch Zeiträume über den Jahreswechsel funktionieren.

Ausgegeben werden Durchschnitt, Median, Trefferquote, Gewinn- und Verlustjahre sowie ein Balken je Jahr. Der zeigt, ob ein Muster durchgängig trägt oder von wenigen Ausreißern lebt.

Im COT ist der Dollar-Index dazugekommen.

COT nach Händlergruppen

Commercials, Large und Small Speculators mit Verlauf.

Die COT-Ansicht zeigt alle drei Händlergruppen statt nur der Fonds: Commercials, Large Speculators und Small Speculators — je mit Netto-Position, Wochenänderung und dem Rang im eigenen Dreijahresfenster.

Die Saisonalität deckt zusätzlich 28 handelbare Währungspaare ab, von EUR/USD bis AUD/JPY.

Telefon und Verläufe

Eigene Bedienung für kleine Bildschirme, Regime im Zeitverlauf.

Auf dem Telefon ersetzt eine Auswahlleiste den Fenster-Manager, der sich per Finger nicht bedienen lässt. Tabellen und Diagramme sind auf schmale Bildschirme angepasst.

Das Risiko-Regime zeigt jetzt seinen Verlauf vor den Einstufungsbändern — sichtbar wird, ob es tatsächlich gekippt ist oder nur geschwankt hat.

Rechtstexte und Pflichtwege

Impressum, Datenschutz, AGB, Widerruf, Kündigungsbutton.

Vier Rechtsseiten, ohne Anmeldung erreichbar. Dazu ein Kündigungsbutton, der ohne Login funktioniert, ein Widerrufsbutton und eine Vertragsbestätigung per E-Mail.

Die Warteliste arbeitet jetzt mit Double-Opt-In.

Saisonalität mit Zeiträumen

5, 10, 15, 20, 25 Jahre und die volle Historie.

Die Saisonalität lässt sich über sechs Rückblick-Zeiträume betrachten. Zu jedem gibt es Sharpe, Sortino, Gewinn- und Verlustmonate sowie den maximalen Rückgang.

Zeiträume ohne ausreichende Datenbasis sind ausgegraut, statt mit zu wenig Daten gefüllt zu werden.

Abo und Bezahlung

Kauf, Freischaltung und Kündigung vollständig automatisch.

Der Zugang ist jetzt buchbar: Kauf über Stripe, automatische Freischaltung, Kündigung über das Kundenportal. Der Zugang bleibt nach einer Kündigung bis zum Ende des bezahlten Zeitraums bestehen.

Sicherheit

Zugangsschutz, Sicherheits-Header, automatische Prüfung.

Die gesamte Plattform liegt hinter einem Zugangsschutz. Ein Sicherheits-Audit nach OWASP hat eine offene Datenbank-Berechtigung geschlossen, veraltete Abhängigkeiten gepatcht und Schutz-Header ergänzt.

Seitdem läuft zweimal wöchentlich eine automatische Prüfung auf Schwachstellen.

Feinschliff und Quellenschutz

Flüssigeres Ziehen, Konto-Bereich, Datenquellen verborgen.

Das Ziehen der Fenster läuft jetzt flüssig statt ruckelnd. Neu sind ein Konto-Bereich, Impressum und ein Formular für Rückmeldungen.

Die Herkunft der Daten wird nicht mehr ausgewiesen. Interne Methodik-Hinweise sind auf den Betrieb beschränkt.

Dashboard als Arbeitsfläche

Fenster, die sich ziehen, andocken und stapeln lassen.

Statt einzelner Seiten ein Arbeitsplatz: Funktionen öffnen sich als Fenster, die sich frei anordnen, andocken und minimieren lassen — alle Ansichten gleichzeitig im Blick.

Dazu kamen Smart Bias, Währungsstärke und der Kurs-Ticker.

Terminal

Regime, Fundamental-Profil, COT, ML-Lab und Backtest als einzelne Ansichten.

Der Ausgangspunkt: fünf Ansichten, jede für sich aufrufbar. Risiko-Regime aus Makro-Signalen, Fundamental-Profil je Währung, COT-Positionierung, ML-Lab mit den Modellergebnissen und der Backtest mit Kalibrierung.

Alle Daten laufen über eine tägliche Pipeline, die Marktdaten holt, Modelle neu trainiert und die Ergebnisse veröffentlicht.